Tag Archive for: Maurits van den Oever

De transitie naar de Wtp is een complexe route met veel keuzemogelijkheden, maar hoe bepaal je als pensioenfonds of het evenwichtig is?

Evenwichtigheid is een belangrijk thema bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Hoe formuleer je de definitie, doelstellingen en maatstaven die bij evenwichtigheid horen?

By the end of this month banks need to have implemented Credit Spread Risk in the Banking Book. We notice that many banks are still developing methods to measure CSRBB amidst limited regulatory guidance. To validate or challenge your internal discussions, our colleague Maurits van den Oever has investigated a simple and intuitive method to quantify systemic credit spread shocks. He calculates shocks for government bonds with different ratings and maturities which can be easily implemented in your IRRBB framework. Interested in further expanding your CSRBB framework in 2024? Then don’t hesitate to get in touch with our IRRBB lead Corné Ruwaard to exchange thoughts.

Toen jaren geleden de roep om een nieuw pensioenstelsel begon, had men daar een specifiek doel bij. En in de loop van de jaren dat de discussie omtrent het stelsel liep is dat doel nog wat veranderd. En nu we een nieuw stelsel hebben: adresseert dit nieuwe stelsel nu de doelstellingen die men voor ogen had? Dit is de vraag waar de column van Maurits van den Oever en Ronald Sijsenaar over gaat.

Datakwaliteit in de Wtp: verder uitdiepen van de risico-inventarisatie en -beoordelingsfase van het Kader Datakwaliteit voor pensioenfondsen.

Toen jaren geleden de roep om een nieuw pensioenstelsel begon, had men daar een specifiek doel bij. En in de loop van de jaren dat de discussie omtrent het stelsel liep is dat doel nog wat veranderd. En nu we een nieuw stelsel hebben: adresseert dit nieuwe stelsel nu de doelstellingen die men voor ogen had? Dit is de vraag waar de column van Maurits van den Oever en Ronald Sijsenaar over gaat.

Risicobeheer bij de transitie naar WTP en de rol van de sleutelfunctie daarbij.

The aim of this paper is to extend Variational AutoEncoders (VAE) to allow for heavy tailed distribution of the latent space and apply them to the problem of market risk of large portfolios.