Scenarioanalyse is nog altijd een ondergeschoven kindje binnen risk management. Wellicht denk je op basis van deze uitspraak dat ik de afgelopen jaren geen risk management-rapportages van een gemiddelde verzekeraar, bank of pensioenfonds heb gelezen. Zelfs als je als financiële instelling niet aan scenarioanalyse zou willen doen, helpt de regelgeving je wel de goede kant op. Maar toch is er een probleem.

We schieten vooral tekort in hoe we een scenarioanalyse aanpakken. Uiteraard starten we op de hei. En dan gaan we kritisch kijken naar de eigen portefeuille en nadenken over macro-economische en natuurlijk ook sociaal-maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen. En vast nog veel meer ontwikkelingen vanuit een bepaalde hoek. Maar de vraag hoe we tot deze scenario’s komen, krijgt nauwelijks aandacht. We stellen geen randvoorwaarden aan de aannames die we doen.

Een stappenplan voor supervoorspellers

Het bedenken van scenario’s, of beter gezegd het voorspellen van de toekomst, vereist specifieke competenties. Ik bedoel daar niet mee hoe goed je je glazenbol kunt oppoetsen of dat je een of ander medium moet zijn. Het gaat om het volgen van een stappenplan waarvan empirisch is aangetoond dat het de voorspellingsnauwkeurigheid verbetert.

Dat verzin ik niet, maar is uitvoerig beschreven in het boek Supervoorspellers van Philip Tetlock en Dan Gardner. Volgens deze twee heren kun je net zo goed een stel chimpansees laten gokken over de vraag wat er in de toekomst gaat gebeuren als je geen specifieke eisen stelt. Aan de hand van verschillende voorbeelden van goede en slechte voorspellers destilleren deze twee heren de eisen waar een goede voorspelling aan moet voldoen: de tien geboden voor supervoorspellers.