Validatiebereik en detailniveau zijn afhankelijk van het validatietype (bijv. initiële validatie, hernieuwde validatie, periodieke beoordeling) en de voorkeuren van de klant.
Ons team hielp de bank met meerdere modelbeheertaken, waaronder een update van de modelinventaris, het ontwikkelen van interne richtlijnen, en assistentie van de eerste lijn bij modelbeoordelingen. We hebben verschillende validaties van prijsmodellen uitgevoerd (in de beleggingscategorie aandelen en grondstoffen), evenals een evaluatie van de implementatie van verschillende elementen van de FRTB SA-berekeningen.
Probability & Partners hielp de bank bij de beoordeling van leveranciers van kredietrisicogegevens en bij de review van de modelgovernance. Ons team heeft een technische evaluatie uitgevoerd op meerdere leveranciers over de geschiktheid als dataleverancier voor het bijwerken van regelgevingsmodellen.
Onze unieke expertise in clearingsmodellen stelde ons in staat de Central Clearing Counterparty bij te staan bij een interne modelevaluatie van het nieuwe initial margin-model.
Probability & Partners voerde validatie- en governance review uit met betrekking tot de rente in het bankenboek, samen met validatie van het liquiditeitsrisicobeheermodel.
We hebben een audit uitgevoerd van verschillende modellen voor verzekeraars, waaronder een audit van modelvereisten, modeltestproces, risicobereidheid en modelgovernance.